项目 | 仿真交易参数值 |
适用品种 | 原油期货 |
适用期货合约 | 上市原油期货合约的前四行 (若首行期货合约剩余交易日不足8天,则不挂牌对应TAS合约) |
TAS代码 | sc2204TAS、sc2205TAS、sc2206TAS、sc2207TAS (注: sc2207TAS合约将在20220301上市) |
报价升贴水范围 | ±2元/桶,对应±20个最小价格变动单位(tick) |
交易单位 | 同适用期货合约(1000桶/手) |
报价单位 | 同适用期货合约(元/桶) |
最后交易日 | 适用期货合约最后交易日前第八个交易日 |
交易保证金 | 同适用期货合约 |
开仓手续费 | 20元/手 |
平历史仓手续费 | 20元/手 |
平今仓手续费 | 0元/手 |
限价单最大下单量 | 500手 |
限价单最小下单量 | 1手 |
网络通道 | IP | TCP端口号 |
行情A路 | 42.24.1.147 | 43022 |
行情B路 | 42.24.1.148 | 43022 |
产品 | 行情主题 | 网络通道 | 组地址 | 前置地址 | 端口 |
上期能源 一档单边行情 |
5001 | 行情A路 | 232.1.1.1 | 42.24.1.145 | 25001 |
行情B路 | 232.1.1.11 | 42.24.1.146 | 25001 | ||
上期能源 五档单边行情 |
5000 | 行情A路 | 232.1.1.1 | 42.24.1.145 | 25000 |
行情B路 | 232.1.1.11 | 42.24.1.146 | 25000 |
会员/境外特参情况 | |||||
公司名称 | 会员号/境外特参号 | ||||
技术系统 联系人 |
姓名: | 电话: | |||
Email: | |||||
技术系统情况 | |||||
使用系统 | 金仕达□ 恒生□ 易盛□ 上期技术□ 自开发□ | ||||
其他:(开发商名称): | |||||
报盘机IP地址 | 登录用户名 | ||||
测试场景反馈 | |||||
场景 名称 |
参与 角色 |
系统名称 | 功能点 | 测试场景 | 是否 通过 |
日常 交易 |
会员/ 境外 特参 |
会员/境外特参系统、交易所交易系统 | 与交易所系统连接 | 1.确认会员/境外特参是否连接到交易所正常交易 2.一代行情是否正常 3.二代行情是否正常 |
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会员/境外特参系统、交易所交易系统、终端厂商系统 | 查询合约、接收合约状态切换信息 | 查询 TAS合约正常接收,TAS 合约状态切换信息正常 | |||
会员/境外特参系统、终端厂商系统 | 投资者对 TAS合约报单、撤单 | 1.“价格”可以在涨跌停板范围内任意报价,可以为正,可以为0,可以为负; 2.“报单价格条件”只支持“限价”; 3.“有效期类型”仅支持“当日有效”,不支持“IOC”;验证投资者的各项资金和持仓计算准确性。保证金占用、冻结计算、盈亏计算、持仓计算等。请联系开发商确定 TAS 合约保证金、盈亏计算公式。 4.10:30到11:30间仍可对TAS进行报单。 |
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会员/境外特参系统、终端厂商系统 | 投资者对 TAS合约和适用期货合约进行平仓 | 1.TAS 报单能平适用期货合约的昨仓和今仓; 2.TAS 报单能平 TAS 今仓; 3.适用期货合约报单能平 TAS 今仓;平仓顺序:区分“平昨”、“平今”指令,区分昨仓和今仓,按成交编号先开先平,但不区分TAS持仓和适用期货合约持仓。 |
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会员/境外特参系统、终端厂商系统 | 投资者对 TAS合约下套保单 | 支持 TAS合约下套保单。TAS 报单与适用期货合约共用套保额度。 | |||
会员/境外特参系统、交易所交易系统 | 对投资者进行实时风险监控 | 检查会员/境外特参下客户是否有异常交易情况;并提出预警。注:TAS 合约与适用期货合约在超仓、强平、异常交易监管等行为上合并进行风控,对投资者资金进行监控并进行追保、强平等操作。 可进行对敲测试。 |
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会员/境外特参系统、交易所交易系统 | 压力测试 | 进行程序化报单,验证会员/境外特参的交易、风控系统和交易所交易系统能正常工作。 | |||
日常 结算 |
会员 | 会员系统 | 上期能源结算文件导入 | 结算文件导入成功,结算文件中包含TAS成交调整文件。 结算文件可以从会服系统下载也可以通过API接口自动获取,两种方式均需测试。 |
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会员系统 | 系统结算 | 结算流程正常 1.TAS合约转换为适用期货合约参与结算; 2.TAS合约手续费采用针对 TAS合约的设置; 3.TAS合约保证金采用适用期货合约的保证金率设置; 4.TAS成交价为成交调整文件中的成交价 |
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会员系统 | 结算结果核对 | 核对结果正确:上期能源成交、资金、投资者持仓、会员持仓等核对正确 | |||
会员系统 | 报表 | 生成报表结果正确性; | |||
数据 报送 |
会员 | 会员系统 | 报送数据生成/报送结果查询 | 报送文件正确性: 1.成交明细(按 TAS 合约成交展示); 2.平仓明细(按 TAS 合约成交展示); 3.其他文件含有 TAS 的按适用期货合约显示; 4.报送功能的回归测试(含其他期货/期权) |