【中金所】关于发布国债期货合约TF2203、T2203和TS2203可交割国债的通知

发布时间:2021-06-16 09:39:16
中金所发〔2021〕29号
各会员单位:
   国债期货合约TF2203、T2203和TS2203将于2021年6月15日挂牌上市,根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定,现公布各合约可交割国债范围及其转换因子,具体请参见附件,相关信息可在会员服务系统及交易所网站查询。 
   
   特此通知。
中国金融期货交易所 
2021年6月11日
 
附件:
TF2203合约的可交割国债和转换因子
国债全称 银行间代码 上交所代码 深交所代码 到期日 票面利率 转换因子
2019年记账式附息(七期)国债 190007 019617 101907 20260606 3.25 1.0097
2019年记账式附息(十六期)国债 190016 019626 101916 20261205 3.12 1.0052
2018年记账式附息(二十七期)国债 180027 019609 101827 20281122 3.25 1.0150
2019年记账式附息(六期)国债 190006 019616 101906 20290523 3.29 1.0185
2019年记账式附息(十五期)国债 190015 019625 101915 20291121 3.13 1.0088
2020年记账式附息(六期)国债 200006 019632 102006 20300521 2.68 0.9770
2020年抗疫特别国债(三期) 2000003 019637 102063 20300624 2.77 0.9833
2020年抗疫特别国债(四期) 2000004 019639 102064 20300716 2.86 0.9897
2020年记账式附息(十六期)国债 200016 019646 102016 20301119 3.27 1.0204
2021年记账式附息(九期)国债 210009 019657 102109 20310527 3.02 1.0016
2018年记账式附息(二十三期)国债 180023 019605 101823 20231018 3.29 1.0043
2020年记账式附息(十四期)国债 200014 019644 102014 20231105 2.88 0.9980
2021年记账式附息(四期)国债 210004 019652 102104 20240408 2.84 0.9968
2019年记账式附息(四期)国债 190004 019614 101984 20240411 3.19 1.0037